很多剛開始做量化研究或金融系統開發的朋友,都會遇到一個相似的問題:
回測階段看起來表現良好的策略,在真實運行環境中卻出現明顯偏差。
造成這種差異的原因有很多,其中一個非常基礎、卻經常被忽略的細節,來自於行情數據本身——時間戳的定義方式。
一張 K 線背後,隱藏着時間語義問題
一根 K 線(Bar)通常包含四個字段:開盤價(Open)、最高價(High)、最低價(Low)和收
在計算機科學中,k-d樹(k-dimensional的縮寫)是一種空間劃分數據結構,用於組織k維空間中的點。主要應用於多維空間關鍵數據的搜索(如:範圍搜索和最近鄰搜索)。k-d樹是空間二分樹(Binary space partitioning )的一種特殊情況。
索引結構中相似性查詢有兩種基本的方式:
一種是範圍查詢(range s