咱們今天來聊聊融合Transformer+LSTM+CNN,這也是有一位同學提到的。 核心點:用卷積抓短期、用 LSTM 維護狀態、用自注意力抓任意距離的依賴。 首先,咱們來看看這三位“同學”各自擅長的點在哪裏? CNN(卷積):擅長抓“局部模式”,像短期的波峯/波谷、週期裏的固定形狀。 LSTM(長短時記憶網絡):擅長記住“時間上的因果和長期依賴”,把過
一、我需要學習“時間序列”嗎 今天主題是“時間序列模型”,在開始之前我們先討論一下學習大模型需要了解時間序列嗎,首先要看我們的目標,學習大模型也必須也要有自己的目標。 應用型工程師: 如果想成為一名應用大模型的專業工程師,比如構建一個智能聊天客服機器人、開發一個文檔總結工具、創建一個代碼生成助手,那麼,不需要深入研究時間序列模型,此時你的核心技能應該是:
Transformer的時間序列預測 1、它利用輸入嵌入中添加的位置編碼來模擬序列信息。(位置編碼) 絕對位置編碼: t表示位置索引,w為每個維度的頻率信息 相對位置編碼:根據輸入元素之間的成對位置關係比元素的位置更有利的直覺,相對位置編碼方法已經被提出。例如,其中一種方法是將可學習的相對位置嵌入到注意力機制的關鍵中 混合位置
今天咱們和大家一起聊聊關於 XGBoost 的一個算法案例:XGBoost 在股市波動預測中的應用。 當然,僅僅作為算法模型的學習,切勿用於真實情況。 下面,咱們從原理到案例,好好説説~ XGBoost原理 XGBoost(eXtremeGradient Boosting)是一個基於梯度提升決策樹(GBDT)實現的高效分佈式機器學
時間序列數據廣泛出現於自然科學、社會科學以及工程技術等各類領域中,其核心特徵在於數據隨時間的演變規律。長期以來,如何從這些動態變化的數據中提取有價值的信息、實現精準預測、並基於歷史數據進行推理,一直是數據分析、統計學和機器學習研究的核心問題。傳統的時間序列分析方法,如自迴歸模型(AR)、移動平均模型(MA)、以及更復雜的狀態空間模型和卡爾曼濾波器,在一定程度上能夠描述和預測數據的