在量化交易、市場監控、風險管理等場景中，實時商品期貨行情是核心數據支撐，獲取實時、準確的行情數據是做出正確決策的第一步。無論是股票還是期貨市場，選擇適合的 API 接口並熟練掌握其技術實現，將成為你在量化交易道路上的關鍵優勢。
本文將全面解析主流的股票和期貨行情 API 接口，並提供完整的 Python 實戰代碼，幫助你從零開始構建自己的行情數據系統。
1. 行情 API 接口概述與類型選擇
1.1 主要行情數據接口類型
行情數據接口按照傳輸協議和數據粒度可以分為多種類型：
- 協議區分：HTTP/RESTful API、WebSocket、gRPC 協議
- 粒度區分：K 線數據、行情快照、實時擺盤、逐筆成交
- 市場覆蓋：A 股、港股、美股、期貨、外匯
1.2 不同協議的適用場景
HTTP API 適合獲取低頻或靜態數據，如標的信息、交易日曆等。其特點是請求-響應模式，開發簡單，但不適合實時性要求高的場景。
WebSocket/gRPC 適合實時行情數據獲取。它們能建立持久連接，服務器可以主動推送數據，實現低延遲傳輸。
2. 主流數據源比較與選擇
2.1 免費數據源
| 數據源 | 適用市場 | 特點 | 限制 |
|---|---|---|---|
| 新浪財經 API | A 股、期貨 | 無需認證，直接調用 | 穩定性一般，文檔不全 |
| 騰訊財經企業版 | A 股 | 延遲<500ms | 部分數據需企業認證 |
| iTick | 多市場 | 開源集成，社區支持 | 需要自行部署維護 |
2.2 專業數據源
| 數據源 | 適用市場 | 特點 | 成本估算 |
|---|---|---|---|
| Webull API | 美股、A 股、港股 | 支持 gRPC，數據全面 | 按請求量計費 |
| 東方財富 QuantAPI | A 股、港股、期貨 | 數據豐富，文檔完善 | 需企業認證 |
| iTick | 美股、A 股、港股、期貨 | 專業期貨數據，實時性強 | 免費額度+付費升級 |
3. 批量獲取 k 線數據
import requests
import json
def get_future_kline(api_key: str,region:str, kType: int, limit: int, codes: str):
"""
iTick：是一家數據代理機構，為金融科技公司和開發者提供可靠的數據源APIs，涵蓋外匯API、股票API、加密貨幣API、指數API等，#幫助構建創新的交易和分析工具，目前有免費的套餐可以使用基本可以滿足個人量化開發者需求
開源數據接口文檔 https://github.com/itick-org
申請免費Apikey地址 https://itick.org
Args:
api_key: iTick API密鑰
region：區域代碼 如港股HK,美股US
kType: K線週期類型 1分鐘、2五分鐘、3十五分鐘、4三十分鐘、5一小時、8一天、9一週、10一月
limit: K線數量
codes: 合約代碼，如 "700,9988"
"""
url = f"https://api.itick.org//stock/klines?region={region}&kType={kType}&limit={limit}&codes={codes}"
headers = {
"accept": "application/json",
"token": api_key
}
try:
response = requests.get(url, headers=headers)
response.raise_for_status() # 檢查請求是否成功
# 解析JSON數據
data = response.json()
print(json.dumps(data, indent=4, ensure_ascii=False))
# 處理數據
if data and codes in data:
first_kline = data[codes][0]
print(f"\n第一根K線數據：{first_kline}")
return data
except requests.exceptions.RequestException as e:
print(f"請求發生錯誤：{e}")
return None
# 使用示例
if __name__ == "__main__":
your_api_key = "YOUR_API_KEY" # 需要在 https://itick.org 申請
kType = 1 # 1分鐘K線
limit = 10 # 最新10根K線
codes = "XAGUSD"
region = "HK"
future_data = get_future_kline(your_api_key, region,kType, limit, codes)
響應數據結構如下：
{
"code": 0,
"msg": null,
"data": {
"700": [
{
"tu": 56119888070.5,
"c": 534.5,
"t": 1741239000000,
"v": 104799385,
"h": 536,
"l": 534.5,
"o": 535
}
],
"9988": [
{
"tu": 75404622753.1,
"c": 140.1,
"t": 1741239000000,
"v": 538602171,
"h": 140.3,
"l": 139.8,
"o": 139.9
}
]
}
}4. 獲取實時行情數據
獲取實時行情數據需要使用 WebSocket 或 gRPC 協議，這裏以 WebSocket 為例：
安裝庫
pip install websocketsimport asyncio
import json
async def receive_itick_data():
"""
連接至iTick WebSocket API並接收數據
"""
# TODO: 替換為iTick API提供的實際WebSocket URL
uri = "wss://api.itick.org/stock?token=YOUR_API_KEY"
async with websockets.connect(uri) as websocket:
# TODO: 根據iTick API文檔，構建具體的訂閲消息
# 這通常是一個JSON格式的字典，包含指令、頻道、憑證等信息
subscribe_message = {
"ac": "subscribe",
"params": "AAPL$US,TSLA$US",
"types": "depth,quote", # 示例頻道，可能是 'tick', 'quote', 'depth' 等
}
# 發送訂閲消息
await websocket.send(json.dumps(subscribe_message))
print(f"已發送訂閲請求: {subscribe_message}")
# 持續監聽並打印服務器返回的消息
try:
async for message in websocket:
# 解析並處理接收到的JSON消息
data = json.loads(message)
print("收到數據:", data)
# 在這裏添加你的業務邏輯，例如過濾、存儲、觸發事件等
except websockets.exceptions.ConnectionClosed:
print("WebSocket連接已關閉")
# 運行客户端
asyncio.run(receive_itick_data())連接後您將收到以下消息：
{
"code": 1,
"msg": "Connected Successfully"
}驗證成功後，您將收到以下消息：
{
"code": 1,
"resAc": "auth",
"msg": "authenticated"
}訂閲成功後，您將收到以下消息：
{
"code": 1,
"resAc": "subscribe",
"msg": "subscribe Successfully"
}接下來，您將收到實時行情數據，例如：
實時成交響應內容
{
"code": 1,
"data": {
"s": "AAPL.US",
"ld": 225.215,
"v": 16742235,
"t": 1731689407000,
"type": "tick"
}
}結語
通過以上技術方案，開發者可快速搭建覆蓋股票、期貨的實時行情繫統，並在此基礎上實現量化策略開發、風險監控等高級功能。在實際應用中，建議根據業務場景選擇合適的 API 協議和工具庫，同時嚴格遵守金融數據安全規範，確保系統穩定可靠運行。
免責聲明：本文內容僅技術交流，實際投資需謹慎。API接口可能隨時間變化，請以官方最新文檔為準。
gitHub地址：https://github.com/orgs/itick-org
