書籍：Probability Theory II: Stochastic Calculus
作者：Andrea Pascucci
出版：Springer
編輯：陳萍萍的公主@一點人工一點智能
書籍下載-《概率論II：隨機分析》
01 書籍介紹
本書提供了一種現代的方法，深入探討了連續時間隨機過程和隨機分析的理論。內容處理嚴謹、全面且獨立。第一部分介紹了馬爾可夫過程和鞅理論，重點關注布朗運動和泊松過程。隨後，書中發展了針對連續半鞅的隨機積分理論。相當大的篇幅被用來討論隨機微分方程，包括弱解和強解的存在性和唯一性、線性隨機方程及其與確定性偏微分方程的關係等內容。每章都配有大量實例。
本書內容源於在博洛尼亞大學數學、量化金融碩士項目以及數學應用和金融數學研究生課程中講授隨機過程和分析超過二十年的教學經驗。
本書提供的材料足以支持至少兩個學期的科學學科（如數學、物理、工程、統計、經濟等）課程，旨在為那些對隨機分析理論的發展及其應用感興趣的讀者提供堅實的基礎。
本書通過選擇一些高級經典主題，完成了從《概率論I：隨機變量與分佈》開始的旅程，進一步深化了隨機分析的學習。
02 作者簡介
Andrea Pascucci 是博洛尼亞大學——阿爾瑪·馬特爾研究大學的概率論與數理統計學教授。他的研究活動涉及擴散過程和跳躍過程的隨機微分方程理論、退化偏微分方程及其在金融數學中的應用等多個方面。他撰寫了6本書籍和80餘篇科學論文，研究領域包括線性和非線性Kolmogorov-Fokker-Planck方程、多維擴散和跳躍過程轉移密度的正則性和漸近估計、自由邊界問題、最優停止及時段型金融衍生品的應用、亞式期權和波動率模型。他曾受邀作為演講者參加40多次國際會議。他還擔任《計算金融雜誌》的編委，並負責博洛尼亞大學的金融數學研究生項目。
